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Questi derivati, nelle intenzioni iniziali dei sottoscrittori,avevano lo scopo di copertura dei rischi finanziari aziendali,e in specifico:
- Derivati (swap) per copertura rischio aumento tassi e conseguente aumento del costo del debito
- Derivati (swap)i per rischio valutario per merci importate/esportate e approvvigionamento materie
- Derivati (futures) per rischio prezzo materie prime utilizzate nel processo produttivo
- Anche,e non ultimo,ottimizzazione rendimento della liquidità non strutturale(swap) rinveniente dalla operatività aziendale.
Detti contratti,giudicati incomprensibili nella stesura da più di un osservatore super partes, e sicuramente falliti in quello che doveva essere (a detta del venditore, la banca) il loro scopo primario,hanno procurato una perdita nei bilanci aziendali ad ora stimabile in circa 4 miliardi di euro.
Il Dott. Raffaele Borgini svolge perizie tecnico legali su casi di derivati swap venduti ad aziende e persone giuridiche.
Per informazioni: borgini@consulenzaetrasparenza.com
Senza considerare altri 2 effetti innescati da questo circolo che sembra senza fine:
- La rinegoziazione dei derivati/swap proposta sempre dal venditore(banca),con aggravio ulteriore delle perdite
- Peggioramento del rating aziendale e conseguente aumento del costo del debito,a seguito della applicazione dei nuovi criteri Basilea 2
- Difficoltà dell’accesso al credito,data la posizione meno solida della azienda,dovute alle ingenti perdite sui derivati/swap
